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产品名称：
套期保值与套利交易
文 种：
简体中文
出版物类别：
图书
丛 书：
期货投资者服务手册
图书馆分类：
F
830.9-49
作 者：
中国期货业协会
著/编
产品介质：
图书
习惯分类：
开发单位：
用途分类：
产品规格：
24开
专题分类：
页数盘数：
页/盘
产品版次：
第
1
版
产品装帧：
平装
书 号：
ISBN 7-5005-8934-4/F7774
出 版 社：
中国财政经济出版社
责任编辑：
出版时间：
推荐等级：
定 价：
￥10.00
美元定价：
新书预告/预订：
订购价格：
$10.00
新书提示：
最近新书
邮 费：
国际合作中心
编辑推荐
简介
对期货投资者教育的主要内容应当包括：一、普及期货市场基础知识；二、宣传期货市场法律法规；三、进行风险教育，特别是围绕新的投资品种的出现进行风险提示；四、帮助投资者认识自身的权利和义务，树立正确的投资理念；五、为投资者维权提供法律法规咨询和投诉受理等服务。中国期货业协会按照上述要求编写的丛书由《期货市场入门》、《怎样进行期货交易》、《国内期货交易品种——铜、铝、天然橡胶、燃料油》、《国内期货交易品种——大豆、豆粕、玉米、豆油》、《国内期货交易品种——小麦、棉花、白糖》、《套期保值与套利交易》和《期货投资者维权百问》七个分册组成。
目录
套期保值篇
价格风险——一个全社会面临的难题
多收了三五斗
航空公司亏在哪里
压榨企业的烦恼
价格风险——企业的隐忧
何处寻找避风港
期货市场为什么能成为避风港
套期保值基本原理及常规方法
套期保值的由来
套期保值有买进与卖出之分
期、现价格之间的基本关系
买入套期保值的例子
买入套期保值的优点和代价
买进看涨期权也可以达到买期保值的目的
买期保值的适用对象及范围
卖出套期保值的例子
卖出套期保值的优点和代价
买进看跌期权也可以达到卖期保值的目的
卖期保值的适用对象及范围
套期保值的操作原则
基差变化与套期保值的效果
什么是基差
正向市场
反向市场
影响基差变化的主要因素
现货交易采用基差定价法
基差不变情况下的套期保值
期货上涨幅度大于现货上涨幅度的情况
期货上涨幅度小于现货上涨幅度的情况
期货上涨现货下跌的情况
期货下跌幅度大于现货跌幅的情况
期货下跌幅度小于现货跌幅的情况
期货下跌现货上涨的情况
基差与保值效果的归纳与总结
套期保值交易实务
套期保值与交割
交割是否更有利可以计算
选择交割必须搞清交割规则
国内期货市场对套期保值的管理规定
期货交易所对套期保值交易的管理规定
期转现交易
期转现可与套期保值结合应用
套期保值中的转期交易
降低转期风险的技巧
套期保值有没有风险
套期保值遭遇风险的例子
价格预测对套期保值同样重要
原则性与灵活性要结合
买还是卖要根据实际情况而定
加工型企业在决策买还是卖时更要慎重
保值力度的问题
建仓策略有单一目标和多级目标之分
套期保值比率
保值与投机不能相混
正确评价套期保值效果很重要
套期保值需要制定计划
套期保值计划的内容
防范操作风险，建立内控制度
套利交易篇
套利交易的基本概念
套利交易的定义
套利的两边必须是相同或相关资产
套利者关注的是价差变化而不是价格的绝对水平
套利交易与投机交易的区别
套利交易对期货市场的作用
套利交易的优惠措施
与套利交易配套的交易指令
套利交易的各种形式
跨期套利和期现套利
跨期套利的含义
不同交割月份合约的价格关系
持仓费不难计算
套利交割也有一定的风险
牛市套利（Bull Spread）
熊市套利（Bear Spread）
蝶式套利（Butterfly Spread）
买进套利（Buy Spread）和卖出套利（Sell Spread）
价差图
跨作物年度套利（Intercrop Spread）
期现套利（Arbitrage）
反向期现套利
期现套利中的无套利区间
为什么将期现套利称为无风险套利
期现套利与套期保值的区别
期现套利交易与一般套利交易的区别
小麦期现套利实例
跨市套利和跨品种套利
跨市套利（Intermarket Spread）
跨市套利的例子
上海铜与伦敦铜之间的套利基础
上海铜与伦敦铜之间的比价
上海铜与伦敦铜之间套利的实例
大连大豆与CBOT大豆之间的比价
大连大豆与CBOT大豆之间的套利实例
跨市套利注意事项
跨品种套利（Intercommodity Spread）
小麦/玉米套利
郑交所强麦/硬麦套利
上海期交所铜/铝套利
商品产品套利（Commodity Product Spread）
商品产品间正常价差
大连商品交易所大豆/豆粕套利
套利交易应该注意的一些问题
正确认识套利交易的风险大小
套利能否获利仍旧与后市判断有关
不要把亏损锁仓看成套利交易
正确认识套利交易的利润水平
必须掌握各种套利交易类型的适用范围
不要在陌生的市场做套利交易
研究价差的历史资料很重要
后记